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中小ETF:更新招募说明书摘要(2017年第1号)a href=http:downl

时间:2017-03-11 12:52来源:未知 作者:admin 点击:
( 摘 要) 主要提醒 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” 或“华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘ETF ” ) 按照 2010 年 11 月 3 日中国 证券监视办理委员会 (以下简称 “ 中国 证监会 ” ) 《关 于核准

( 摘 要) 主要提醒 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” 或“华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘ETF ” ) 按照 2010 年 11 月 3 日中国 证券监视办理委员会 (以下简称 “ 中国 证监会 ” ) 《关 于核准 上证中小盘买卖型式指数证券投资基金及其连接基金 募 集 的 批 复 》 ( 证监许可【2010 】1535号)和 2010 年 12 月 9 日 《关于 上证中小盘买卖型式指数证券投资基金 及其连接基金 募集时间放置简直认函》 (基金部函 【2010】748 号) 的核准, 进 行募集。 本 基金的基金合同于 2011年 1 月 26 日 正式生效。 华泰柏瑞基金办理无限公司 (以下简称 “ 基金办理 人 ” 或“ 办理人” 或“ 本公司” ) 招募仿单 的 内 容 实在 、 准 确 、完 整 。 本 招募 说 明 书 经中 国 证 监 会核 准 , 但 中国 证 监 会 对本 基 金 募集的核 准 , 并 不表 明 其 对 本基 金 的 价 值和 收 益 作 出实 质 性 判 断或 保 证 , 也不 表 明 投 资于 本 基 金没有风险。 基 金 管 理 人依 照 恪 尽 职守 、 诚 实 信用 、 谨 慎 勤奋 的 原 则 办理 和 运 用 基金 财 产 , 但不 保 证 基

24 F 批发和零售业 1,458,995.34 6.05 G 交通运输、仓储和邮政业 1,639,258.62 6.79 H 住宿和餐饮业 26,514.00 0.11 I 消息传输、软件和消息手艺办事业 1,253,296.79 5.19 J 金融业 1,538,912.52 6.38 K 房地财产 1,579,263.27 6.55 L 租赁和商务办事业 386,523.45 1.60 M 科学研究和手艺办事业 103,120.85 0.43 N 水利、和公共设备办理业 32,895.00 0.14 O 居民办事、补缀和其他办事业 - - P 教育 12,111.00 0.05 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和文娱业 378,750.78 1.57 S 分析 312,484.61 1.30 合计 23,926,994.40 99.16 注:上述股票投资组合不包罗可退替代款估值增值。 3 、 演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600900 长江电力 33,042 418,311.72 1.73 2 600276 恒瑞医药 7,118 323,869.00 1.34 3 600015 华夏银行 26,700 289,695.00 1.20 4 601009 南京银行 18,721 202,935.64 0.84 5 600795 国电电力 58,900 186,713.00 0.77 6 601939 扶植银行 33,629 182,941.76 0.76 7 601899 紫金矿业 53,232 177,794.88 0.74 8 601099 承平洋 34,112 175,676.80 0.73 9 600585 海螺水泥 10,000 169,600.00 0.70 10 600019 宝钢股份 25,420 161,417.00 0.67 4 、 演讲期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本演讲期末未持有债券。

16 办公地址:济南市经七路 86 号 23 层 代表人:李玮 联系人:吴阳 电线 传线 客服电线 公司网址:)山西证 券股份无限公司 注册地址:山西省太原西街 69 号山西国贸核心东塔楼 办公地址:山西省太原西街 69 号山西国贸核心东塔楼 代表人:侯巍 联系人:郭熠 电线 传线 客服电线 公司网址:)西南证 券股份无限公司 注册地址:江北区桥北苑 8 号 办公地址:江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 代表人:余维佳 联系人:张煜 电线 传线 客服电线 公司网址:)浙商证 券股份无限公司 注册地址:浙江省杭州市杭亨衢 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼 办公地址:浙江省杭州市杭亨衢 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼 代表人:吴承根 联系人:张梦莹 电线 传线 客服电线 公司网址:)中国银 河证券股份无限公司 注册地址:市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 代表人:陈有安 联系人:宋明 电线 传线 客服德律风: 公司网址:)中航证 券无限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 代表人:王宜四 联系人:戴蕾

11 中 国 银 行 风险 控 制 理 念, 坚 持 “ 规范 运 作 、 稳健 经 营 ” 的原 则 。 中 国银 行 托 管 营业 部 风 险节制工 作 贯 穿 营业 各 环 节 ,通 过 风 险 识别 与 评 估 、风 险 控 制 办法 设 定 及 轨制 建 设 、 表里 部 检 查及审计等办法强化托管营业全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起, 中国银行持续礼聘外部会计会计师事务所开展托管业 务内部节制核阅工作。 先后获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主 流内控核阅原则的无保留看法的核阅演讲。2016 年, 中国 银行继续获得了基于 “ISAE3402” 和 “SSAE16” 双原则的内 部 控 制 审计 报 告 。 中国 银 行 托 管业 务 内 控 轨制 完 善 , 内控 措 施 严 密, 能 够 有 效保 证 托 管资产的平安。 ( 五 ) 托管人 对 管 理人运 作 基 金进行 监 督 的方式 和 程 序 根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公开募集证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 的 相 关规 定 , 基 金托 管 人 发 现基 金 管 理 人的 投 资 指 令违 反 法 律 、行 政 法 规 和其 他 有 关 , 或 者违反基 金 合 同 商定 的 , 应 当拒 绝 执 行 ,及 时 通 知 基金 管 理 人 ,并 及 时 向 国务 院 证 券 监视 管 理 机构演讲 。 基 金 托管 人 如 发 现基 金 管 理 人依 据 交 易 法式 已 经 生 效的 投 资 指 令违 反 法 律 、行 政 法 规和其他相关, 或者违反基金合同商定的, 该当 及时 通知基金办理人, 并及时向国务院证券监视办理机构演讲。 三 相 关 服 务机构 (一)申购赎回代办署理证券公司(一级买卖商) (1 )长江证券股份无限公司 注册地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 代表人:胡运钊 联系人:奚博宇 电线 客服电线 或 公司客服网址:)德邦证券股份无限公司 注册地址:上海市福山路 500 号 26 楼 办公地址:上海市福山路 500 号 26 楼 代表人:姚文平 联系人:朱磊 电线 传线 客服德律风: 公司网址:)东兴证券股份无限公司 注册地址:市西城区金融大街 5 号新昌大厦 B 座 12-15 层 办公地址:市西城区金融大街 5 号新昌大厦 B 座 12-15 层 代表人:徐勇力 联系人:汤漫川 电线 传线 客服德律风: 公司网址:)朴直证券股份无限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层 代表人:雷杰

4 兼任 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 连接基金基金司理。2012 年 5月起担任华泰柏瑞沪深 300ETF 基金 及华泰柏瑞沪深 300ETF 连接基金基金司理。2015 年 2 月起任指数投资部总监。 2015 年 5 月起 任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 连接基金的基金司理。 童 辉 先 生 : 监 事 , 硕 士 。1997-1998 年任上海众恒消息财产无限公司法式员,1998-2004年任国泰基金办理无限公司消息手艺部司理,2004 年4 月加 入华泰柏瑞基金办理无限公司, 现任消息手艺与电子商务部总监。 3 、总司理及其他高级办理人员 韩 勇 先 生 :总 经 理 , 博士 , 曾 任 职于 君 安 证 券有 限 公 司 、华 夏 证 券 无限 公 司 和 中国 证 券 监视办理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金办理无限公司副总司理。2011 年 10 月插手华泰柏瑞基金办理无限公司。 王溯舸先生: 副总司理, 硕士, 1997-2000 年任深圳特区证券公司总司理助理、 副总司理,2001-2004 年任华泰证券股份无限公司受托资产办理总部总司理。 陈 晖 女 士 : 督 察 长 , 硕 士 ,1993-1999 年 任 江 苏 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 代 表 处 代 表 ,1999-2004 年任华泰证券股份无限公司总部总司理。

19 注册地址:市西城区金融街 5 号新昌大厦 A 座 6-9 层 办公地址:市西城区金融街 5 号新昌大厦 A 座 6-9 层 代表人:赵大建 联系人:李微 电线 传线 客服德律风: 公司网址:(二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算无限义务公司

阶段 净值增加率① 净值增加率尺度差② 业绩比力基准收益率③ 业绩比力基准收益率尺度差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日起至2011 年 12 月31 日 -33.80% 1.30% -24.19% 1.40% -9.61% -0.10% 2012 年 0.29% 1.40% 0.43% 1.41% -0.14% -0.01% 2013 年 6.75% 1.33% 6.61% 1.33% 0.14% 0.00% 2014 年 48.65% 1.15% 48.79% 1.16% -0.14% -0.01% 2015 年 22.38% 2.89% 21.43% 2.84% 0.95% 0.05% 2016 年 -17.91% 1.72% -17.00% 1.71% -0.91% 0.01% 自基金合同生效日起至 今 6.92% 1.74% 21.73% 1.74% -14.81% 0.00% 2 、 基金的收益分派环境 本基金于 2016 年 1 月 14 日宣布 2015 年度第一次 分红,向截至 2016 年 1 月 19 日止 在本基金注册登记登记人登机在册的全体持有人,按每 10 分基金份额派发盈利 0.39 元。 3 、 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变更环境, 并与同期业绩比力基准的变更的比力

基 金 的投资 范 围 本 基 金 以 标的 指 数 成 份股 、 备 选 成份 股 为 主 要投 资 对 象 ,指 数 化 投 资比 例 即 投 资于 指 数 成份 股 、 备 选成 份 股 的 资产 比 例 不 低于 基 金 资 产净 值 的 95% , 如 因 标 的指 数 成 份 股调 整 导 致 基金投资比例不合适上述尺度的, 基金办理人将在 10 个买卖日内进行调整。 同时为更好地实现投资

10 二 基 金 托 管人 ( 一 ) 根基情 况 名称:中国银行股份无限公司(简称“ 中国银行”) 居处及办公地址:市西城区回复门内大街 1 号 初次注册登记日期:1983 年10 月 31 日 注册本钱:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆 仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 代表人:田国立

7 3 、 本基 金办理 人 许诺 加强 人 员管 理, 强 化职 业操 守 ,督 促和 约 束员 工遵 守 国度 相关 法令、律例及行业规范,诚笃信用、勤奋尽责,不处置以下勾当: (1 )越权或违规运营; (2 )违反基金合同或托管和谈; (3 )居心损害基金份额持有人或其他基金相关机构的好处; (4 )在向中国证监会报送的材料中故弄玄虚; (5 )、干扰、或严峻影响中国证监会依法监管; (6 )玩忽职守、权柄; (7 ) 违反现行无效的相关法令、 律例、 规章、 基 金合同和中国证监会的相关, 泄露在任 职 期 间 知悉 的 有 关 证券 、 基 金 的商 业 秘 密 ,尚 未 依 法 公开 的 基 金 投资 内 容 、 基金 投 资 打算等消息; (8 )违反证券买卖场合营业法则,操纵对敲 、 倒 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格 , 扰 乱 市 场 秩 序 ; (9 )贬损同业,以抬高本人; (10 )以不 合理手段谋求营业成长; (11 )有悖 社会私德,损害证券投资基金人员抽象; (12 )在公 开消息披露和告白中居心含有虚假、、欺诈成分; (13 )其他 法令、行规以及中国证监会的行为。 4 、基金司理许诺 (1 ) 按照相关 法令、 律例和基金合同的, 本着隆重的准绳为基金份额持有人谋取最大好处; (2 )不操纵职务之便为本人及其代办署理人、受雇人或任何第三人谋取好处; (3 ) 不违反现行无效的相关法令、 律例、 规章、 基金合同和中国证监会的相关, 泄露在 任 职 期 间知 悉 的 有 关证 券 、 基 金的 商 业 秘 密、 尚 未 依 法公 开 的 基 金投 资 内 容 、基 金 投 资打算等消息; (4 )不处置损害基金财富和基金份额持有人好处的证券买卖及其他勾当。

3 华泰柏瑞基金办理无限公司。 杨科先生: 董事, 学士,2001 年至今任市天元律师事务所律师。2010 年 至今任该律师事务所合股人。 李亦宜密斯:董事,硕士,曾任职于 Lazard & Co. 旧金 山处事处以及 Lazard Asia 处事处,2010 年至 2013 年曾担任 Japan Residential Assets Management Limited 董 事 。2002 年至今 历任 Argyle Street Management Limited 基金司理 、施行董事,2006 年至 今同时担任新加坡上市公司 TIH Limited 董 事。 文光伟先生:董事,博士,1983 年至 2015 年先后任中国人民大学会计系助教、会计系、 中国人民大学商学院会计系副传授、 硕士生导师,1989 年12 月至 1991 年6 月期间兼职于普华会计公司审计部。2015 年3 月从中 国人民大学退休。 沈志群先生:董事,学士,1978 年至 1987 年先后在中国建筑科学研究院、国度建委政策研究室、国度扶植部经济研究所处置研究工作,任研究室副主任,1987 年至 1997 年先后任国度计委投资研究所研究室主任、 所长助理、 副所长 (副司级) ,1997 年任国度 计委宏观经济研究院科研部主任 (正司级) ,2000 年任国度计委 (国度发改委) 宏观经济研究院院长助理,2001 年至 2014 年任 国宏物业办理无限公司(宏观院部属)总司理。2014 年退 休,现任中国投资协会副会长。 2 、监事会 何雅茵密斯: 监事会,2001-2004 年任安永 会计师事务所金融办事审计,2004-2013 任施罗德投资财政部会计,2013 年任卓誉金融办事无限公司财政部司理,2014 年至今任柏瑞投资财政部助理副 总裁。 冰先生:监事,二十二年证券从业履历。1993 年 12 月 进入公司,曾任无锡解放西路营 业 部 总 司理 助 理 、 副总 经 理 、 总经 理 , 无 锡永 乐 路 营 业部 负 责 人 ,无 锡 城 市 核心 营 业 部总司理,无锡分公司总司理等职务。现任华泰证券股份无限公司姑苏分公司总司理。 柳军先生:监事,硕士,2000-2001 年任上海汽车集团财政无限公司财政,2001-2004 年任华安基金办理无限公司高级基金核算员,2004 年7 月插手 华泰柏瑞基金办理无限公司 , 历任基金事务部总监、 上证盈利 ETF 基 金司理助理。2009 年6 月起任华泰柏瑞 (原盟国华泰) 上证盈利买卖型式指数基金基金司理。2010 年 10 月起担任 指数投资部副总监 。2011 年 1 月起

基 金 的费用 与 税 收 (一)基金运作费用 1 、基金费用的品种 (1 )基金办理人的办理费; (2 )基金托管人的托管费; (3 ) 因基金的证券买卖或结算而发生的费用 (包罗但不限于经手费、 印花税、 证管费、 过

14 7 )广州证券股份无限公司 注册地址:广州市河汉区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融核心 19、20 层 办公地址:广州市河汉区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融核心 19、20 层 代表人:邱三发 联系人:林洁茹 电线 传线 客服电线 公司网址:)国信证券股份无限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 代表人:何如 联系人:周杨 电线 传线 客服电线 公司网址:)申万宏源西部证券无限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北 京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 8 楼 代表人: 联系人:王君 电线 传真 客服德律风: 公司网址:)华宝证 券无限义务公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海全球金融核心 57 楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海全球金融核心 57 楼 代表人:陈林 联系人:刘闻川 电线 传线 客服电线 公司网址:)华泰证 券股份无限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰 证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 代表人:周易 联系人:庞晓云 德律风 传真 ( 深圳) 客服电线 公司网址:)中泰证 券股份无限公司 注册地址:济南市经七路 86 号

(一)基金办理人概况 名称:华泰柏瑞基金办理无限公司 居处:上海浦东新区民活路 1199 弄 上海证大五道口广场 1 号楼 17 层 代表人:贾波 成立日期: 2004 年 11 月 18 日 核准设立机关:中国证券监视办理委员会 核准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178 号 运营范畴:基金办理营业;倡议设立基金;中国证监会核准的其他营业 组织形式:无限义务公司

28 注:1 、图示 日期为 2011 年 1 月26 日至 2016 年 12 月31 日。

招募仿单 上证中小盘买卖型式指数证券投资基金 更 新 的招 募 申明 书 2017 年第 1 号

基 金 的业绩 基 金 管 理 人承 诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ,但 不 保 证 基金 一 定 盈利 。 基 金 的过 往 业 绩 并不 代 表 其 将来 表 现 。 投资 有 风 险 ,投 资 者 在 做出 投 资 决 策前 应 仔 细阅读本基金的招募仿单。

2 、 按基金合 同, 本基金自基金合同生效日起 3 个月内 为建仓期, 截至演讲期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十七条(二)投资范畴中的比例,即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95 %。 十三

1 金必然盈利,也不最低收益。 本 基 金 投 资于 证 券 市 场, 基 金 净 值会 因 为 证 券 期货市 场 波动 等 因 素 发生 波 动 , 投资 者 在 投资 本 基 金 前, 应 全 面 领会 本 基 金 的产 品 特 性 ,充 分 考 虑 本身 的 风 险 承受 能 力 , 判 断 市场,并 承 担 基 金投 资 中 出 现的 各 类 风 险, 包 括 : 因政 治 、 经 济、 社 会 等 因 素 对 证券 价 格 发生影响 而 形 成 的系 统 性 风 险、 个 别 证 券特 有 的 非 系统 性 风 险 、由 于 基 金 投资 者 连 续 大量 赎 回 基金发生 的 流 动 性风 险 、 基 金管 理 人 在 基金 管 理 实 施过 程 中 产 生的 基 金 管 理风 险 、 本 基金 的 特 定 风险等等。 投资者认 购本 基 金 时 应认 真 阅 读 本基 金 的 招 募说 明 书 和 基金 合 同 。 基金 管 理 人 投资者按照本身的风险收益偏好,选择适合本人的基金产物,而且中持久持有。 基金的过往业绩并不预示其将来表示。 本更新招募仿单所载内容截止日为 2017 年 1 月 25 日,有 关财政和业绩表示数据截止日为 2016 年 12 月 31 日, 财政和业绩表示数据未经审计。 本 基 金 托 管人 中 国 银 行股 份 有 限 公司 已 对 本 次更 新 的 招 募说 明 书 中 的投 资 组 合 演讲 和 业 绩表示进行了复核确认。 一 基 金 办理 人

9 (2 )风险评估 公 司 风 险 节制 人 员 定 期评 估 公 司 风险 状 况 , 范畴 包 括 所 有能 对 经 营 方针 产 生 负 面影 响 的 内部 和 外 部 要素 , 评 估 这些 因 素 对 公司 总 体 经 营目 标 产 生 影响 的 程 度 及可 能 性 , 并将 评 估 演讲报公司董事会及高层办理人员。 (3 )节制勾当 控 制 活 动 包罗 自 我 控 制、 职 责 分 离、 监 察 稽 核、 实 物 控 制、 业 绩 评 价、 严 格 授 权、 资 产 分手、危机处置等政策、法式或办法。 节制以各岗亭的方针义务制为根本, 是内部 节制的第一道防地。 在公 司内部成立科学、严酷的岗亭分手轨制, 在 相关部分和相关岗亭之间成立主要营业处置根据传送和消息沟通轨制,后 续 部 门 及岗 位 对 前 一部 门 及 岗 位负 有 监 督 义务 , 使 相 互监 督 制 衡 的机 制 成 为 内部 控 制 的第二道 防 线 。 充实 发 挥 督 察长 和 法 律 监察 部 对 各 岗亭 、 各 部 门、 各 机 构 、各 项 业 务 全面 监 察 考核感化,成立内部节制的第三道防地 )消息与沟通 公 司 建 立 了内 部 办 公 主动 化 信 息 系统 与 业 务 报告请示 体 系 , 构成 了 自 上 而下 的 信 息 传布 渠 道 和自 下 而 上 的信 息 呈 报 渠道 。 通 过 成立 有 效 的 消息 交 流 渠 道, 保 证 了 公司 员 工 及 各级 管 理 人员能够充实领会与其职责相关的消息,并及时送达恰当的人员进行处置。 (5 )内部 内 部 监 控 由公 司 风 险 办理 与 审 计 委员 会 、 督 察长 、 风 险 节制 委 员 会 和法 律 监 察 部等 部 门 在各 自 的 职 权范 围 内 开 展。 本 公 司 设立 了 独 立 于各 业 务 部 门的 法 律 监 察部 , 其 中 监察 稽 核 人员履行 内 部 稽 核职 能 , 检 查、 评 价 公 司内 部 控 制 轨制 合 理 性 、完 备 性 和 无效 性 , 监 督公 司 内 部节制制 度 的 执 行情 况 , 揭 示公 司 内 部 办理 及 基 金 运作 中 的 风 险, 及 时 提 出改 进 意 见 ,促 进 公 司内部办理轨制无效地施行。 3 、基金办理人关于内部节制的声明 (1 )基金办理人确知成立、实施和维持内部节制轨制是本公司董事会及办理层的义务; (2 )本公司许诺以上关于内部节制轨制的披露线 )本公司许诺将按照市场的变化及公司的成长不竭完美内部节制轨制。

5 业于中国人民银行研究生部,博士结业于财务部财务科学研究所研究生部。 董 元 星 先 生 : 副 总 经 理 , 博 士 。2006.9-2008.12 任 巴 克 莱 资 本 ( 纽 约 ) 债 券 交 易 员 ,2009.3-2012.8 任华夏基金办理无限公司基金司理。2012 年 8 月插手华泰柏瑞基金办理无限公司, 任固定收益部总监。 2013 年 10 月 起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金司理。2014 年 2 月 起任总司理助理。 2015 年 12 月起任公司副总司理。 大学经济学学士, 纽约大学 STERN 商学院金融学博士。 程 安 至 先 生 : 副 总 经 理 , 硕 士 。1997.9-2001.1 任 中 国 工 商 银 行 上 海 市 分 行 信 贷 经 理 ,2001.2-2012.4 任华安基金办理无限公司市场部发卖总监。2012 年 5 月 插手华泰柏瑞基金办理无限公司,任总司理助理。2015 年 12 月起任公司副总司理。本科结业于华东师范大学国际金融专业,硕士结业于上海财经大学国民经济学专业,EMBA 结业于上海交通大学中欧国际工商学院。 4 、本基金基金司理 柳军先生:同上 历任本基金基金司理: 张娅密斯,2011 年 1 月 26 日至 2015 年 6 月 12 日 担任本基金基金司理。 5 、投资决策委员会 :总司理先生; :副 总经 理 王 溯 舸先 生 ; 副 总经 理 田 汉 卿女 士 ; 副 总经 理 高 山 先生 ; 副 总 司理 董 元 星先生; 投资部总监方伦煜先生;投资部总监吕慧建先生。 列席人员:督察长陈晖密斯;投资决策委员会指定的其他人员。 上述人员之间不具有近亲属关系。 (三)基金办理人的职责 1 、 依法募集 基金, 打点或者委托经国务院证券监视办理机构认定的其他机构代为打点基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜; 2 、打点基金存案手续; 3 、 自基金合同生效之日起, 以诚笃信用、 勤奋尽责的准绳办理和使用基金财富, 成立健全内 部 风 险 节制 、 监 察 与稽 核 、 财 务管 理 及 人 事管 理 等 制 度, 保 证 所 办理 的 基 金 财富 和 基 金办理

下 述 基 金 业绩 指 标 不 包罗 持 有 人 认购 或 交 易 基金 的 各 项 费用 , 计 入 费用 后 实 际 收益 水 平 要低于所列数字。基金的业绩演讲截止日为 2016 年 12 月 31 日。 1 、 基金份额净值增加率与同期业绩比力基准收益率比力

8 (五)基金办理人的内部节制轨制 1 、内部节制的准绳 (1 )健 全性原 则 。内 部控 制 必需 笼盖 公 司各 个部 门 和各 级岗 位 ,并 渗入 到 各项 营业 过程 ,涵盖决策、施行、监视、反馈等各个运营环节; (2 ) 无效性准绳。 通过科学的内控手段和方式, 成立合理的内控法式, 内控轨制的无效施行; (3 ) 性准绳。 公司在精简的根本上设立可以或许充实满足运营运作需要的机构、 部分和岗亭 , 各 机 构、 部 门 和 岗亭 职 能 上 连结 相 对 独 立。 内 部 控 制的 检 查 评 价部 门 必 须 于 内 部节制的成立和施行部分; (4 ) 彼此限制准绳。 公司内部部分和岗亭的设置应权责分明、 彼此制衡, 消弭内部节制中的盲点; (5 )防 火墙原 则 。公 司基 金 资产 、自 有 资产 、其 他 资产 的运 作 该当 分手 , 基金 投资 研究、决 策 、 执 行、 清 算 、 评估 等 部 门 和岗 位 , 应 当在 物 理 上 和制 度 上 适 当隔 离 , 以 达到 风 险 防备的目标; (6 ) 成本效益准绳。 公司使用科学化的运营办理方式降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的节制成本达到最佳的内部节制结果。 2 、内部节制的次要内容 (1 )节制 董 事 会 下 设风 险 管 理 与审 计 委 员 会, 全 面 负 责公 司 的 风 险管 理 、 风 险控 制 和 财 务监 控 , 审查 公 司 的 内控 制 度 , 并对 重 大 关 联交 易 进 行 审计 ; 董 事 会下 设 薪 酬 、考 核 与 资 格审 查 委 员会,对 董 事 、 总经 理 、 督 察长 、 财 务 总监 和 其 他 高级 管 理 人 员的 候 选 人 进行 资 格 审 查以 确 保 其具有中 国 证 监 会所 要 求 的 任职 资 格 , 制定 董 事 、 监事 、 总 经 理、 督 察 长 、财 务 总 监 、其 他 高 级办理人员及基金司理的薪酬/ 报答打算或方案。 公 司 管 理 层在 总 经 理 带领 下 , 认 真执 行 董 事 会确 定 的 内 部控 制 战 略 ,为 了 有 效 贯彻 公 司 董事 会 制 定 的经 营 方 针 及发 展 战 略 ,设 立 了 投 资决 策 委 员 会和 风 险 控 制委 员 会 , 就 基 金 投 资和风险节制等颁发专业看法及。 公 司 设 立 督察 长 , 对 董事 会 负 责 ,主 要 负 责 对公 司 内 部 节制 的 合 法 合规 性 、 有 效性 和 合 进行审查,发觉严重风险事务时向公司董事长和中国证监会演讲。

基 金 的投资 策 略 在一般市场环境下, 本基金日均偏离度 (剔除成份股分红要素) 的绝对值不跨越 0.2%,年误差不跨越 2% 。 如因指数编制法则调整或其他要素导致 偏离度和误差跨越上述范畴,基金办理人应采纳合理办法避免偏离度、误差进一步扩大。 本 基 金 采 取完 全 复 制 法, 即 完 全 按照 标 的 指 数的 成 份 股 构成 及 其 权 重构 建 基 金 股票 投 资 组合 , 并 根 据标 的 指 数 成份 股 及 其 权重 的 变 动 进行 相 应 调 整。 但 在 因 特殊 情 况 ( 如流 动 性 不足)导 致 无 法 获得 足 够 数 量的 股 票 时 ,基 金 管 理 人将 运 用 其 他合 理 的 投 资方 法 构 建 本基 金 的 现实投资组合,追求尽可能切近方针指数的表示。 特殊环境次要是指在标的指数成份股发生变更、 增发/ 配股等 公司行为导致成份股的形成及权 重 发 生 变化 时 , 由 于交 易 成 本 、交 易 制 度 、个 别 成 份 股停 牌 或 者 流动 性 不 足 等原 因 导 致基金无 法 及 时 完成 投 资 组 合的 同 步 调 整, 基 金 管 理人 需 要 采 用其 他 合 理 的投 资 方 法 建立 尽 可 能切近方针指数的基金组合。 本 基 金 投 资股 指 期 货 将根 据 风 险 办理 的 原 则 ,以 套 期 保 值为 目 的 , 对冲 系 统 性 风险 和 某 些特 殊 情 况 下的 流 动 性 风险 等 , 主 要采 用 流 动 性好 、 交 易 活跃 的 股 指 期货 合 约 , 通过 多 头 或空头套 期 保 值 等策 略 进 行 套期 保 值 操 作。 本 基 金 力争 利 用 股 指期 货 的 杠 杆作 用 , 降 低股 票 仓 位屡次调整的买卖成本和误差,达到无效标的指数的目标。 1 、决策根据 相关法令、 法 规、 基金合同 和标的指数的相关是基金办理人使用基金财富 的决策根据。 2 、投资办理 体系体例 本 基 金 管 理人 实 行 投 资决 策 委 员 会领 导 下 的 基金 经 理 团 队制 。 投 资 决策 委 员 会 担任 决 定 相关 指 数 重 大调 整 的 应 对决 策 、 其 他重 大 组 合 调整 决 策 以 及重 大 的 单 项投 资 决 策 ;基 金 经 理决定日常指数过程中的组合建立、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 3 、投资法式

基 金 的风险 收 益 特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金, 股票最低仓位为 95% , 并采用完全复制的被动式投 资 策 略 :一 方 面 , 相对 于 混 合 基金 、 债 券 基金 与 货 币 市场 基 金 而 言, 其 风 险 和收 益 较 高,属于 股 票 型 基金 中 高 风 险、 高 收 益 的产 品 ; 另 一方 面 , 相 对于 采 用 抽 样复 制 的 指 数型 基 金 而言,其风险和收益特征将更能与标的指数连结根基分歧。 十一

对 招 募申明 书 更 新部门 的 说 明 本 基 金 管 理人 依 据 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 、《 公开募集 证 券 投 资 基金 运 作 办理 办 法 》 、《 证 券 投 资基 金 销 售 办理 办 法 》 、《 证 券 投 资基 金 信 息 披露 管 理 办 法》 及 其 它相关法 律 法 规 的要 求 , 结 合本 基 金 管 理人 对 本 基 金实 施 的 投 资管 理 活 动 ,本 基 金 的 招募 说 明 书进行了更 新,次要更新的内容如下: 1 、 “三、基金办理人”部门,对董事会及监事会 的相关消息作了更新。 2 、 “四、基金托管人”部门,按照基金托管人供给的更新内容作了响应的更新。 3 、 “五、相关办事机构”部门,更新了 “一级买卖商”的相关消息; 4 、 “十二、基金的投资”部门,对基金投资组合演讲作了更新。 5 、 “十三、基金的业绩”部门,对基金投资业绩作了更新。 6 、 “二十四 、 其 他 应 披 露 事 项 ” 部 分 , 根 据 前 次 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 公 布 日 至 本 次 更 新内容截止日的历次消息披露作了更新。 华泰柏瑞基金办理无限公司 二〇一七年三月十日

房伟力先生: 副总司理, 硕士,1997-2001 年任上 海证券买卖所登记结算公司交收系统开辟司理,2001-2004 年任华 安基金办理无限公司基金登记及结算部分总监。2004-2008 年 5 月任华泰柏瑞 基金办理无限公司总司理助理。 田 汉 卿 女 士 : 副 总 经 理 。 曾 在 美 国 巴 克 莱 全 球 投 资 管 理 有 限 公 司 (BGI ) 担 任 投 资 经 理 , 2012 年 8 月 插手华泰柏瑞基金办理无限公司,2013 年 8 月 起任华泰柏瑞量化加强 夹杂 型证券投资基金的基金司理,2013 年 10 月 起任公司副总司理 ,2014 年 12 月起任华泰柏瑞量化优选矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金的基金司理 , 2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行夹杂型证券投资基金的基金司理和华泰柏瑞量化驱动矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金的基金司理, 2015 年 6 月起任 华 泰 柏 瑞量 化 智 慧 矫捷 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 的 基 金经 理 和 华 泰柏 瑞 量 化 绝对 收 益 策略按期夹杂型倡议式证券投资基金的基金司理 。 2016 年 5 月 起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益按期 夹杂型倡议式证券投资基金的基金司理。 本科与研究生结业于大学, MBA 结业于美国大学伯克利分校哈斯商学院。 高 山 先 生 , 副 总 经 理 , 博 士 。2001.5-2013.7 任 职 于 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 投 资 部 , 任处长;2013.7 起插手华泰柏瑞基金办理无限公司。 本科结业于山东大学经济办理学院, 硕士毕

基金托管营业核准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管部分消息披露联系人:王永民 传线 中国银行客服电线 ( 二 ) 基金托 管 部 门及主 要 人 员环境 中国银行托管营业部设立于 1998 年 , 现有员工 110 余人, 大 部门员东西有丰硕的银行、 证券、基金 、信 托 从 业 经验 , 且 具 有海 外 工 作 、学 习 或 培 训经 历 ,60 %以 上 的 员 东西 有 硕 士以上学位或高级职称。 为给客户供给 专业化 的托管办事, 中国银行已在境内、 外分行开展托管营业。 作 为 国 内 首批 开 展 证 券投 资 基 金 托管 业 务 的 贸易 银 行 , 中国 银 行 拥 有证 券 投 资 基金 、 基 金( 一 对 多 、一 对 一 ) 、 社 保 基 金 、 安全 资 金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外 三类 机 构 、 券商 资 产 办理打算 、 信任 计 划 、 企业 年 金 、 银行 理 财 产 品、 股 权 基 金、 私 募 基 金、 资 金 托 管等 门 类 齐备 、产物丰硕 的托 管 营业 系统 。在国内, 中 国 银 行首 家 开 展 绩效 评 估 、 风险 阐发等 增值 服 务 ,为各类客户供给个性化的托管 增值办事,是国内领先的大型中资托管银行。 ( 三 ) 证券投 资 基 金托管 情 况 截至2016 年12 月 31 日, 中国银行已托管 534 只 证券投资基金, 此中境内 基金 500 只, QDII基金 34 只, 笼盖了股票型、 债券型、 夹杂型、 货泉型、 指数型等多品种型的基金, 满足了分歧客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 ( 四 ) 托管业 务 的 内部控 制 制 度 中 国 银 行 托管 业 务 部 风险 管 理 与 节制 工 作 是 中国 银 行 全 面风 险 控 制 工作 的 组 成 部门 , 秉 承

6 人的财富彼此, 对所办理的分歧基金财富别离办理、别离记账,进行证券投资; 4 、按照基金合同的商定确定基金收益分派方案,及时向基金份额持有人分派收益; 5 、进行基金会计核算并编制基金财政会计演讲; 6 、编制季度、半年度和年度基金演讲; 7 、 计较并公 告基金资产净值, 确定基金份额申购、 赎回对价; 按受理申购和赎回申请,及时、 足 额支 付 投 资 者申 购 之 基 金份 额 或 赎 回之 对 价 ; 采纳 适 当 合 理的 措 施 使 计较 开 放 式基金份额认购、申购、赎回 对价的方式合适基金合划一法令文件的; 8 、打点与基金财富办理营业勾当相关的消息披露事项; 9 、 根据 《基 金法》 、 基金合同及其他相关召集基金份额持有会或共同基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有会; 10、 保 存基 金财富办理 营业勾当的 记实、账册 、报表、代 表基金签定 的严重合同 及其他 相关材料; 11 、 以基金 办理人表面,代表基金份额持有人好处行使诉讼或者实施其他法令行为; 12、组织并 加入基金财富清理小组,参与基金财富的保管、清理、估价、变现和分派; 13 、 中国证 监会的其他职责。 (四)基金办理人的许诺 1 、 本基金办理人许诺严酷恪守现行无效的相关法令、 律例、 规章、 基金合同和中国证监会的 有 关 规 定, 建 立 健 全内 部 控 制 轨制 , 采 取 无效 措 施 , 防止 违 反 现 行有 效 的 有 关法 律 、 律例、规章、基金合同和中国证监会相关的行为发生。 2 、 本基金办理人许诺严酷恪守 《中华人民国证券法》 、 《基金法》 及 相关法令律例, 成立健全的内部节制轨制,采纳无效办法,防止下列行为发生: (1 )将其固有财富或者他人财富混同于基金财富处置证券投资; (2 )不公允地看待其办理的分歧基金财富; (3 )操纵基金财富为基金份额持有人以外的第三人谋取好处; (4 )向基金份额持有人违规许诺收益或者承担丧失; (5 )法令律例或中国证监会的其他行为。

21 目 标 , 本 基金 也 可 少 量投 资 于 新 股、 债 券 、 非成 份 股 、 股指 期 货 及 中国 证 监 会 答应 基 金 投资的其 他 金 融 东西 , 股 指 期货 以 套 期 保值 为 目 的 ,权 证 、 股 指期 货 及 其 他金 融 工 具 的投 资 比 例按照法令律例或监管机构的施行。但因法令律例的而受的景象除外。 八

25 注:本基金本演讲期末未持有资产支撑证券。 7 、 演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本演讲期末未持有权证。 8 、 投资组合演讲附注 1 ) 演讲期内基金投资的前十名证券的刊行主体除承平洋证券股份无限公司 (601099 ) 外,没有呈现被监管部分立案查询拜访, 或在演讲编制日前一年内遭到公开、 惩罚的景象。

(9 )基金收益分派中发生的费用; (10 )指数 利用费; (11 )按照 国度相关法令律例和基金合同商定,能够列入的其他费用。 本基金终止清理时所发生费用,按现实收入额从基金 资产总值中扣除。 2 、基金费用计提方式、计提尺度和领取体例 (1 )基金办理人的办理费 基金办理人的基金办理费按基金资产净值 的 0.50% 年费率计提。 在凡是环境下,基金办理费按前一日基金 资产净值的 0.50% 年费率计提。计较方式如下: H =E ×0.50% ÷昔时 H 为每日应计提的基金办理费 E 为前一日 基金 资产净值 基 金 管 理 费每 日 计 提 ,按 月 支 付 。经 基 金 管 理人 与 基金托管 人 核 对 分歧 后 ,由基金 托管人于次月 首日起 3 个工作日内从基金财富中一次性 领取给基金办理人。 (2 )基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值 的 0.10% 年费率计提。 在凡是环境下,基金托管费按前一日基金 资产净值的 0.10% 年费率计提。计较方式如下: H=E ×0.10% ÷昔时 H 为每日应计提的基金托管费

承平洋证 券股份无限公司 2016 年 10 月 24 日发布关于收到中国证券监视办理委员会 (以下简称 “中国证监会” ) 的查询拜访 通知书 (沪证专查询拜访字 2016485 号) 的 通知布告,对其保荐的 IPO 申报企业龙宝参茸股份无限公司, 中国证监会决定对龙宝参茸立案查询拜访。 作为龙宝参茸的保荐机构, 公司将全面共同中国证监会的查询拜访工作, 同时严酷按照监管要求履行消息披露权利。目前公司的经 营环境一般。

29 户费、手续费、券商佣金、权证买卖的结算费及其他雷同性质的费用等) ; (4 )基金合同生效当前的消息披露费用; (5 )基金份额持有会费用; (6 )基金合同生效当前的会计师费和律师费和诉讼费; (7 )基金资产的资金汇划费用及开户费用 ; (8 )基金上市费及年费;

2 注册本钱:贰亿元人民币 存续期间:持续运营 联系人:汪莹白 联系电线 股权布局: PineBridge Investments LLC (柏瑞投 资无限义务公司)49% 、华泰证券股份无限公司 49% 、姑苏新区高新手艺财产股份无限公司 2% 。 (二)次要人员环境 1 、董事会 贾波先生: 董事长, 学士, 曾任职于工商银行江苏省分行,2001 年7 月至 2016 年11 月在华 泰 证 券 工作 , 历 任 经纪 业 务 总 部技 术 主 办 、零 售 客 户 办事 总 部 地 区经 理 、 南 宁双 拥 路 停业部总 经 理 、 南京 长 江 路 停业 部 总 经 理、 企 划 部 副总 经 理( 主 持工 作) 、 北 京分 公 司 总 司理 、 融 资融券部总司理等职务。2016 年12 月加 入华泰柏瑞基金办理无限公司。 翟军先生: 董事, 学士, 曾任职于江苏省国际信任投资公司、 信泰 证券,2009 年9 月进入华 泰 证 券 工作 , 曾 任 零售 客 户 服 务总 部 总 经 理助 理 、 经 纪业 务 总 部 副总 经 理 、 浙江 分 公 司总司理等职务。现任华泰证券股份无限公司上海分公司总司理。 Rajeev Mittal 先生:董 事,学士,1992 年插手美 国国际集团,2009 至 2011 年担任柏瑞投 资 ( 欧 洲分 公 司 ) 总经 理 , 新 兴市 场 投 资 主管 , 全 球 固定 收 益 研 究团 队 主 管 和行 政 总 裁(欧洲分公司) 。2011 年至 今担任柏瑞投资亚洲无限公司营业行政总裁 (亚洲, 日本除外) 、 总 司理、新兴市场投资总管,全球固定收益研究团队主管。 杨 智 雅 女 士: 董 事 , 硕士 , 曾 就 职于 升 强 工 业股 份 有 限 公司 , 华 之 杰国 际 商 业 参谋 有 限 公司,1992 年4 月至1996 年 12 月任 AIG 盟国证券投 资参谋股份无限公司办理部司理,1997 年1月至 2001 年 7 月任 AIG 盟国证券投资信任股份无限公司办理部司理、资深司理、协理,2001年 7 月至2010 年2 月任AIG 盟国证券 投资参谋股份无限公司副总司理、 总司理、 董事长暨总司理。2010 年2 月至今任柏 瑞证券投资参谋股份无限公司董事长暨总司理、总司理。 韩 勇 先 生 :董 事 , 博 士, 曾 任 职 于君 安 证 券 无限 公 司 、 华夏 证 券 有 限公 司 和 中 国证 券 监 督办理 委员会,2007 年 7 月至 2011 年9 月任华安基金办理无限公司副总司理。2011 年10 月插手

13 联系人:郭军瑞 电线 传线 客服电线 公司网址:)光大证券股份无限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 代表人:薛峰 联系人:周洁瑾 电线 传线 客服电线 公司网址:)广发证券股份无限公司 注册地址:广州河汉区天路 183-187 号大都 会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广州市天路 183 号 大城市广场 5 、18、19 、36 、38 、39 、41、42 、43 、44 楼 代表人:孙树明 联系人:黄岚 电线 传线 客服电线 公司网址:

代表人:金颖 联系人:李健 电线 传线 (三)律师事务所和经办律师 名称:市金杜律师事务所 居处:市向阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层 担任人:王玲 电线 经办律师:靳庆军、傅轶 联系人:傅轶 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所无限公司 居处:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道核心 11 楼 代表人:杨绍信 电线 传线 经办注册会计师:单峰、傅琛慧 四

18 电线 传线 客服德律风: 公司网址:)中国中 投证券无限义务公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务核心 A 栋第 18 层-21 层 及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单位 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务核心 A 栋第 04、18 层至 21 层 代表人:高涛 联系人:刘毅 电线 传线 客服电线 公司网址:)中信建 投证券股份无限公司 注册地址:市安立路 66 号 4 号楼 办公地址:市向阳门内大街 188 号 代表人:王常青 联系人:权唐 德律风: 传线 客服德律风: 公司网址:

30 E 为前一日 的基金 资产净值 基 金 托 管 费每 日 计 提 ,按 月 支 付 。经 基 金 管 理人 与 基金托管 人 核 对 分歧 后 ,由基金 托管人于次月 首日起 3 个工作日内从基金财富中一次性 领取给基金托管人。 (3 )指数利用费: 本基金的指数利用费即指数许可利用基点费,为 ETF 年度基金资产净值的 0.03% (3bp),许可利用基点费的收取下限为每季人民币伍万(50,000 ) 元(即不足 5 万元部门按照 5 万元收取) 。 在通 常环境下, 指数许可利用基点费 按前一日的 ETF 基金资产净值的 0.03% (3 个基点) 的年费率计提。指数许可利用基点费每日计较,每日累计 。 计较方式如下: H=E ×0.03%/ 昔时 H 为每日对付的指数许可利用基点费,E 为前 一日的 ETF 基金资产净值。 (4 )本条第(一)款第 1 项第(3 ) 至第(11 )条费用由基金办理人和基金托管人按照相关律例及响应和谈的,列入当期基金费用。 3 、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: (1 ) 基金办理人和基金托管人因未履行或未完全履行权利导致的费用收入或基金财富的丧失; (2 )基金办理人和基金托管人处置与基金运作无关的事项发生的费用; (3 ) 《基 金合 同 》生 效前 的 相关 费用 , 包罗 但不 限 于验 资费 、 会计 师和 律 师费 、信 息披露费用等费用; (4 )其他按照相关法令律例及中国证监会的相关不得列入基金费用的项目。 4 、基金办理费和基金托管费的调整 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 可 协 商 酌情 调 低 基 金管 理 费 和 基金 托 管 费 ,无 须 召 开 基金 份 额 持有会。 (二)基金发卖费用 本 基 金 认 购费 的 费 率 程度 、 计 算 公式 、 收 取 体例 和 使 用 体例 请 详 见 本招 募 说 明 书 “ 六、基

5 、 演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本演讲期末未持有债券。 6 、 演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支撑证券投资明细

31 金的募集 ”中“(八)投资人对基金份额的认购 ”中的相关。 本 基 金 申 购费 、 赎 回 费的 费 率 水 平、 收 取 方 式和 使 用 方 式请 详 见 本 招募 说 明 书 “ 十 、基金份额的申购赎回 ”中的“(六)申购、赎回 的对价和费用”中的相关。 (三)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,按照国度法令律例的履行纳税权利。 十四

基 金 的业绩 比 较 基准 本 基 金 的 业绩 比 较 基 准为 标 的 指 数。 本 基 金 标的 指 数 变 更的 , 相 应 改换 基 金 名 称和 业 绩 比力基准,并在报中国证监会存案后及时通知布告。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 属于买卖型式指数基金, 使用完全复制的被动式投资策略进行 指 数 化 投资 , 力 求 获得 与 标 的 指数 基 本 一 致的 风 险 收 益特 征 。 因 此, 本 基 金 选用 标 的 指数:即上证中小盘指数作为业绩比力基准,可以或许地反映本基金的风险收益特征。

22 研 究 、 决 策、 组 合 构 建、 交 易 、 评估 、 组 合 的 有 机 共同 共 同 构 成了 本 基 金 的投 资 管 理法式。严酷的投资办理法式能够投资的准确施行,避免严重风险的发生。 (1 ) 研究: 依托公司全体研究平台, 数量阐发师整合外部消息以及券商等外部研究力 量的研 究 成 果 开展 指 数 跟 踪、 成 份 股 公司 行 为 等 相关 信 息 的 汇集 与 分 析 、流 动 性 分 析、 误 差 及其归因阐发等工作,撰写研究演讲,作为基金投资决策的主要根据。 (2 ) 投资决 策: 投资决策委员会根据数量阐发师供给的研究演讲, 按期召开或遇严重事项时 召 开 投 资决 策 会 议 ,决 策 相 关 事项 。 基 金 司理 根 据 投 资决 策 委 员 会的 决 议 , 每日 进 行 基金投资办理的日常决策。 (3 ) 组合构 建: 按照标的指数, 连系研究演讲, 基金司理以完全复制指数成份股权重方式构 建 组 合 。在 追 求 跟 踪误 差 和 偏 离度 最 小 化 的前 提 下 , 基金 经 理 将 采纳 适 当 的 方式 , 以 降低买入成本、节制投资风险。 (4 )买卖执 行:集中买卖室担任具体的买卖施行,同时履行一线 ) 投资绩 效评估: 数量 阐发师按期和不按期对基金进行投资绩效评估, 并供给相关演讲。绩 效 评 估 可以或许 确 认 组 合是 否 实 现 了投 资 预 期 、组 合 误 差 的来 源 及 投 资策 略 成 功 与否 , 基 金司理能够据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 (6 ) 组合监 控与调整: 基金司理将标的指数变更, 连系成份股根基面环境、 流动脾气况 、 基 金 申购 和 赎 回 的现 金 流 量 环境 以 及 组 合投 资 绩 效 评估 的 结 果 ,对 投 资 组 合进 行 监 控和调整,亲近标的指数。 基 金 管 理 人在 确 保 基 金份 额 持 有 人利 益 的 前 提下 有 权 根 据环 境 变 化 和实 际 需 要 对上 述 投 资法式做出调整,并在基金招募仿单及其更新中通知布告。 九

基 金 的投资 组 合 演讲 投资组合演讲截止日为 2016 年 12 月 31 日。 1 、 期末基金资产组合环境 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 23,926,994.40 98.04 此中:股票 23,926,994.40 98.04 2 固定收益投资 - - 此中:债券 - - 资产支撑证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 此中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 478,516.28 1.96 7 其他资产 106.14 0.00 8 合计 24,405,616.82 100.00 注:上述股票投资包罗可退替代款估值增值。 2 、 演讲期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 85,990.44 0.36 B 采矿业 1,366,633.19 5.66 C 制造业 11,099,595.37 46.00 D 电力、热力、燃气及水出产和供应业 1,751,048.88 7.26 E 建筑业 901,600.29 3.74

按照我 司的基金投资办理相关轨制, 以响应的研究演讲为根本, 连系其将来增加前景,由基金司理决定具体投资行为。 2 ) 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同备选股票库之外的。 3 ) 其他资产形成 序号 名称 金额(元) 1 存出金 1.28 2 应收证券清理款 - 3 应收股利 - 4 应收利钱 104.86 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 106.14 4 ) 演讲期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本演讲期末未持有处于转股期的可转换债券。 5 ) 演讲期末前十名股票中具有畅通受限环境的申明

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